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COTIZACIONES › 3m Company 235,13 (1,27%) | Amer.Express 97,29 (-0,22%) | Apple Inc 171,07 (-0,46%) | Boeing Co. 354,64 (0,64%) | Caterpillar 158,30 (1,98%) | Chevron Corp 109,56 (0,46%) | Cisco System 43,31 (-1,73%) | Coca-Cola Co 43,47 (0,30%) | Exxon Mobil 75,68 (1,05%) | Gen.Electric 14,58 (0,62%) | GS 261,00 (-0,91%) | Home Depot 184,94 (1,03%) | Ibm Intl 152,84 (-0,73%) | Intel Corp 45,94 (-0,83%) | J & j 129,56 (-0,27%) | Jp Morgan Ch 114,81 (-0,33%) | Mcdonalds 160,32 (1,06%) | Merck & Co 54,47 (-0,15%) | Microsoft 91,49 (-1,34%) | NKE 66,94 (-0,16%) | Pfizer 35,62 (-0,39%) | Procter Gamb 80,65 (0,51%) | Travelers C. 137,48 (-0,77%) | Unitedhealth 226,63 (0,67%) | Untd.Techns. 133,30 (3,13%) | Verizon Comm 47,79 (-0,35%) | VIVENDI UNVR 120,21 (-0,22%) | Wal Mart St. 92,75 (1,34%) | Walt Disney 105,08 (0,03%) ÚLTIMA HORA › Estrategias de inversión: El Ibex 35 se acerca a los 9.900 puntos impulsado por Telefónica | Estrategias de inversión: ¿Pull back del S&P para continuar cayendo?. Análisis y niveles. | Estrategias de inversión: Neinor Homes: si realmente es una ganga hay que comprarla ahora | Estrategias de inversión: Wall Street se recupera del susto de las actas de la Fed | Estrategias de inversión: Newton IM: "nuestra economía se ve distorsionada por la burbuja de todo" | Estrategias de inversión: Los futuros de Wall Street suben tras las caídas de ayer | Estrategias de inversión: Nyesa ganó 17 millones de euros en 2017 | Estrategias de inversión: Bankinter abonará un dividendo complementario de 0,094 euros | Estrategias de inversión: AXA IM asegura que "las estrellas están alineadas con el euro" | Estrategias de inversión: Rebote del Bund hacia resistencias, de cara al vencimiento. Análisis.
 
 

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Fondo BBVA Bolsa

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Acceso a la cotización del fondo, gráficos de rentabilidad, rentabilidades comparadas con las del índice y la categoria, estudio de riesgo y dispersión. Por último, aparecen las cotizaciones históricas.

Ficha del fondo Fondo BBVA Bolsa .

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
24,42 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 20/02 17:46
Tipo: RVN. Gestionado por: BBVA GESTION, S.A., SGIIC Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2018
Rentabilidad % -29,78% 29,97% 17,60% 18,04% 31,16% 6,35% -40,65% 37,13% -15,48% -14,21% 4,43% 2,98% -7,99% -6,03% 1,13%
+/- Indice -29,05 1,80 0,23 -0,16 -0,63 3,99 -24,34 7,29 1,95 -1,10 -1,52 8,27 -8,85 -12,55 3,28
+/- Categoria -19,75 18,63 5,97 5,51 10,17 1,04 -10,68 15,32 -8,15 -6,65
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 1,29425231982187E+17 3,34546922862121E+270 1,29 -0,16
Desviación típica 235,65 888,11 12,02 12,87
Beta 0,45 0,46 0,36 0,40
Alfa 0,15 0,55 0,00 0,00
R2 0,00 0,31 0,35 0,42
Factor de Jensen 1,29425231982187E+17 3,34546922862121E+270 -0,64 -2,18
Ratio de información 13,85 42,85 -0,02 -0,03
Ratio de treynor 2,87501452868984E+17 2,9849870854457E+270 -1,45 57,71
Ratio de Sharpe 549.234.089.352.151,00 1,93860540585979E+266 -0,04 -0,49
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Gestión pasiva demasiado cara

09/06/2007.-  Fondo de RV nacional destinado a invertir más del 75% de su cartera en activos de RV, de los que destaca la presencia de valores del Ibex-35, por tanto el fondo en cuestión invierte en big caps o valores de gran capitalización del mercado español. El fondo invierte parte de su patrimonio en futuros sobre valores de alta ponderación en el Ibex, teniendo en cuenta esto y que invierte principalmente su cartera en valores del índice, estamos ante un fondo de gestión pasiva, que si bien, no decepciona frente al Ibex, si podemos destacar su alta comisión cobrada (2,25%), sobre todo si la comparamos con otros fondos que si aportan valor vs. Ibex y en cambio cobran por ello menor comisión.
Para capitales grandes, podríamos obtener mejores resultados invirtiendo directamente en una cartera réplica del Ibex donde compensar, por encima del cobro de comisiones del propio fondo, las comisiones de compra/venta de valores y custodia.
Aspecto positivo: como se puede ver en el gráfico de dispersión de la ficha del fondo, si comparamos éste con el Ibex (*), para una misma rentabilidad, la obtiene con menor riesgo. Incluso una mayor rentabilidad para un riesgo dado, siendo la desviación típica (riesgo entendido como volatilidad) del fondo normal para su categoría. Pero, desde luego, encontramos mejores alternativas para esta categoría de fondos como las que planteamos en la lista de Fondos Recomendados por Categoría.
En resumen, con este fondo obtendremos rentabilidades positivas en épocas de subidas de la RV española, pero lo ideal sería elegir, para esta categoría de fondos (RV nacional) otro fondo con mayor ratio de Sharpe, o elegir uno que aporte mayor valor con su gestión en función de la volatilidad asumida y frente al índice (*) medido a través del Factor de Jensen.

(*): Para una mayor simplificación los ratios de Rentabilidad/Riesgo donde interviene la rentabilidad del índice, correlación o beta respecto a éste, ha sido tomado para todas las categorías de fondos como benchmark o índice de referencia el Ibex-35 (lo mismo para el gráfico de dispersión), puesto que entendemos que la base de cualquier cartera de activos financieros estará invertida en RV nacional y por tanto a efectos de diversificación, p. ej. inversión en activos de RF o en RV internacional, nos interesará ver como evoluciona vs. Ibex-35 de forma menos correlacionada o con betas menores, aportando una mayor Alfa, etc. Esto afecta a ratios como Treynor y Jensen, aunque de todos modos, para la RV tendremos que otros índices como Eurostoxx-50 evolucionarán de forma pareja a nuestro índice doméstico.

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Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,23297 0,4% 0,01 1,235 1,226
Ibex35 9.876,50 0,5% 53,20 9903 9745
NQ100 6.761,85 0,0% 2,59 6826 6744
SP500 2.703,96 0,1% 2,63 2731 2698
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17:39 Baron De Ley Cierre por stoploss (104,99) st
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