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Acceso a la cotización del fondo, gráficos de rentabilidad, rentabilidades comparadas con las del índice y la categoria, estudio de riesgo y dispersión. Por último, aparecen las cotizaciones históricas.

Ficha del fondo Fondo BBVA Bolsa .

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
20,70 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 30/11 17:46
Tipo: RVN. Gestionado por: BBVA GESTION, S.A., SGIIC Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Rentabilidad % 31,16% 6,35% -40,65% 37,13% -15,48% -14,21% 4,43% 2,98% -7,99% -11,71%
+/- Indice -0,63 3,99 -24,34 7,29 1,95 -1,10 -1,52 8,27 -8,85 -9,75
+/- Categoria 10,17 1,04 -10,68 15,32 -8,15 -6,65
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 14.756.980.493.891,40 2,79748366375603E+276 1,29 -0,16
Desviación típica 171,81 946,91 15,83 13,76
Beta 0,64 0,68 0,51 0,43
Alfa 0,11 0,59 0,00 0,00
R2 0,01 0,31 0,50 0,46
Factor de Jensen 14.756.980.493.890,50 2,79748366375603E+276 0,76 -1,62
Ratio de información 10,58 44,93 0,01 -0,02
Ratio de treynor 22.917.478.611.603,20 6,93948239682E+275 1,96 -4,50
Ratio de Sharpe 85.890.709.297,25 1,52797984979346E+272 0,06 -0,28
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Gestión pasiva demasiado cara

09/06/2007.-  Fondo de RV nacional destinado a invertir más del 75% de su cartera en activos de RV, de los que destaca la presencia de valores del Ibex-35, por tanto el fondo en cuestión invierte en big caps o valores de gran capitalización del mercado español. El fondo invierte parte de su patrimonio en futuros sobre valores de alta ponderación en el Ibex, teniendo en cuenta esto y que invierte principalmente su cartera en valores del índice, estamos ante un fondo de gestión pasiva, que si bien, no decepciona frente al Ibex, si podemos destacar su alta comisión cobrada (2,25%), sobre todo si la comparamos con otros fondos que si aportan valor vs. Ibex y en cambio cobran por ello menor comisión.
Para capitales grandes, podríamos obtener mejores resultados invirtiendo directamente en una cartera réplica del Ibex donde compensar, por encima del cobro de comisiones del propio fondo, las comisiones de compra/venta de valores y custodia.
Aspecto positivo: como se puede ver en el gráfico de dispersión de la ficha del fondo, si comparamos éste con el Ibex (*), para una misma rentabilidad, la obtiene con menor riesgo. Incluso una mayor rentabilidad para un riesgo dado, siendo la desviación típica (riesgo entendido como volatilidad) del fondo normal para su categoría. Pero, desde luego, encontramos mejores alternativas para esta categoría de fondos como las que planteamos en la lista de Fondos Recomendados por Categoría.
En resumen, con este fondo obtendremos rentabilidades positivas en épocas de subidas de la RV española, pero lo ideal sería elegir, para esta categoría de fondos (RV nacional) otro fondo con mayor ratio de Sharpe, o elegir uno que aporte mayor valor con su gestión en función de la volatilidad asumida y frente al índice (*) medido a través del Factor de Jensen.

(*): Para una mayor simplificación los ratios de Rentabilidad/Riesgo donde interviene la rentabilidad del índice, correlación o beta respecto a éste, ha sido tomado para todas las categorías de fondos como benchmark o índice de referencia el Ibex-35 (lo mismo para el gráfico de dispersión), puesto que entendemos que la base de cualquier cartera de activos financieros estará invertida en RV nacional y por tanto a efectos de diversificación, p. ej. inversión en activos de RF o en RV internacional, nos interesará ver como evoluciona vs. Ibex-35 de forma menos correlacionada o con betas menores, aportando una mayor Alfa, etc. Esto afecta a ratios como Treynor y Jensen, aunque de todos modos, para la RV tendremos que otros índices como Eurostoxx-50 evolucionarán de forma pareja a nuestro índice doméstico.

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Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,0665 0,0% 0,00 1,069 1,062
Ibex35 8.607,10 -0,7% -62,10 8636 8576
NQ100 4.739,37 0,0% 0,00 4759 4721
SP500 2.191,95 0,0% 0,87 2198 2188
Trading
Hora Valor Comentario
15:55 Técnicas Reunidas Cierre por objetivo (36,59) st
09:24 Iberdrola Cierre por stoploss (5,549) st
09:24 Iberdrola Cierre por stoploss (5,549) st
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Cerrado - -
Valores a seguir
Tubos Reun. Vidrala
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Bankia UBS neutral 0,82
Almirall Barclays sobreponderar 18,50
Enagas Goldman Sachs comprar 0,00

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