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Medias moviles (filtrado)

Sección: Osciladores

El uso de única media móvil dificilmente puede utilizarse de modo úptimo frente a las cambiantes y diferenciadas situaciones que plantean el análisis y las decisiones de inversión sobre valores mobiliarios. Así que más adelante se irán exponiendo técnicas algo más complejas que entrañan la utilización conjunta de varias medias móviles y de otros elementos auxiliares, parece conveniente en principio agotar las posibilidades que ofrece la utilización de una sóla media, y los filtros que pueden eliminar, al menos parcialmente, las falsas señales que con frecuencia se producen.
a) Para evitar que los rangos más altos de la evolución de precios de una sesión puedan dar señales falsas, algunos analistas imponen que para que el cruce entre la curva de precios y la media móvil sea válida, y en consecuencia la señal sea fiable, el precio mínimo de la sesión se sitúe por encima de la media móvil.

b) Otro filtro aplicable es considerar la señal válida sólo cuando los precios han superado la media móvil por un márgen suficientemente elevado. Es decir cuando, por ejemplo, los precios la han superado más de un 3%.

c) Dado que las falsas señales suelen invertirse con rapidez, algunos analistas imponen un "filtro de tiempo". En este sentido seria preciso que la señal mantenga su validez durante dos o tres sesiones adicionales para que la señal sea aceptada y se opere en su sentido.

d) Dado que en la mayoría de los casos las señales falsas derivan de la volatilidad de los precios, un método para filtrar las señales sería trazar paralelamente a la media móvil sendas bandas por encima y por debajo de dicha media, desplazadas un porcentaje fijo (ej: un 3%) respecto al valor que cada día exhibe la media móvil. De este modo quedaría establecida una banda dentro de la cual no se operaría. En consecuencia, la señal de compra se generaría cuando los precios ascendieran por encima de la banda superior, y la señal de venta se produciría cuando los precios descendieran por debajo de la banda inferior.

Aunque los filtros en general ayudan a eliminar en mayor o menor grado las señales falsas, no por ello resuelven totalmente el problema de utilización de una única media móvil como oscilador para generar señales de compra y venta, ya que si el filtro es demasiado liviano el porcentaje de señales falsas aunque disiuinuya puede seguir siendo demasiado elevado, y si el filtro es demasiado estricto puede que se reduzca un porcentaje elevado de las falsas señales pero ello será a costa de que las señales se produzcan más tarde con el subsiguiente recorte de los beneficios potenciales. La señal de venta se produciría cuando la media más corta cruza desde arriba la media más larga situándose por debajo de ésta.

Palabras clave

Indicadores de seguimiento de tendencia, indicadores de volatilidad, osciladores, osciladores de volumen, medias moviles, cambios de tendencia, sobrecompra, sobreventa, señales de compra venta

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