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Modelo de Markowitz

Sección: Bolsa

Es un modelo matemático que cuantifica el rendimiento y el riesgo de una cartera de valores. El rendimiento de la cartera es la media ponderada de los rendimientos de los valores y el riesgo viene determinado por la varianza de la cartera. Este modelo intenta cuantificar la interrelación entre el comportamiento de los componentes de la cartera para determinar en una situación específica una cartera lo suficientemente diversificada como para que el riesgo total sea menor que la suma ponderada de sus componentes.

Palabras clave

modelo matemático, rendimiento, riesgo, cartera, media ponderada, varianza, diversificar

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