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Sensibilidad o elasticidad

Sección: Derivados

La sensibilidad, también conocida como elasticidad, nos indica el porcentaje en que variará el precio del warrant por cada 1% que se mueva el precio del subyacente. Un warrant con una sensibilidad de 5 veces nos indica que por cada 1% que fluctúe la cotización del subyacente el precio del warrant lo hará en un 5%.
Cálculo de la sensibilidad:
Sensibilidad = apalancamiento * delta.
Señalar que delta y elasticidad son conceptos que expresan lo mismo pero en diferentes unidades de medida; ambas expresan en qué medida afectan las variaciones en el precio del subyacente al precio del warrant, pero la delta lo indica en unidades monetarias, mientras que la sensibilidad lo indica en porcentaje.

Palabras clave

warrant, subyacente, delta, spot,

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