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Spread Bajista

Sección: Derivados

Esta estrategia se forma comprando una Put de precio de ejercicio B
y vendemos otra Put de precio de ejercicio A, siendo A construir con Call"s , vendiendo una Call de precio de ejercicio A y comprando
otra Call de precio de ejercicio B, con A cuando esperemos que el mercado se decante a la baja de forma gradual y sin esperar grandes cambios en la volatilidad, ya que no le afecta a esta
estrategia.
Beneficio y/o pérdida: El beneficio está limitado, alcanzando el
máximo cuando el mercado, a vencimiento, cierra por debajo de A. Empezamos a ganar cuando los precios caen por debajo del precio de A más la prima neta pagada por la estrategia. Las pérdidas también están limitadas y viene limitada por la prima neta pagada. La máxima pérdida se obtiene cuando se cierra por encima del precio de ejercicio de B a vencimiento.
Tiempo y Volatilidad: El paso del tiempo acelera los beneficios si el
mercado se encuentra por debajo del precio de A y acelera las pérdidas si se encuentra por encima del precio de B. La volatilidad no afecta a esta estrategia.


Ejemplo: Con el subyacente en 10500 aprox. compramos una Put
10700 por 350 y vendemos otra Put 10300 por 165, pagando una prima neta de 179-380= -185. Esto hace que nuestro punto de inflexión se sitúe en 10515 puntos. Desde ese punto empezamos a ganar en relación de 1 a 1 hasta que se alcanza el precio de ejercicio A. Si cerramos por debajo de A ingresaríamos el máximo posible, 10515-10300=215 puntos.

Palabras clave

Opciones, futuros, warrants, derivados

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NQ100 5.442,05 0,0% 0,00 5451 5430
SP500 2.348,69 -0,3% -7,15 2356 2345

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