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Straddle (Cono) Comprado

Sección: Derivados

Se construye mediante la compra de una opción Call y una opción Put del mismo precio de ejercicio (strike). Esta estrategia se usa cuando esperamos que la volatilidad se incremente y se produzca un fuerte movimiento en cualquiera de los sentidos, sin saber bien cual va a ser el sentido de la ruptura.
Cuando el subyacente se ha estado moviendo con variaciones de precios mínimos alrededor del nivel del precio de ejercicio de las opciones, y se espera que se produzca una ruptura en alguno de los sentidos.




Beneficio y/o pérdida: El beneficio que podemos obtener con esta estrategia es ilimitado, y se obtiene cuando se produce un fuerte movimiento brusco en cualquiera de los sentidos. A vencimiento empezamos a obtener beneficios cuando los precios del subyacente cierran al precio de ejercicio de la estrategia +-la prima neta pagada por la misma. Es decir, si hacemos un cono de precio de ejercicio A y pagamos una prima de X por la compra de ambas,
empezaremos a ganar cuando el precio del subyacente cierre por encima de A+X o por debajo de A-X. Esta estrategia no debe mantenerse hasta vencimiento, ya que al ser una estrategia comprada, el paso del tiempo afecta negativamente al paso de la misma. Las pérdidas, por el contrario, están limitadas a la prima neta pagada por la estrategia (compra de la Call + compra de la Put).
Tiempo y Volatilidad: El paso del tiempo, como ya hemos dicho, afecta
negativamente al precio de esta estrategia. Mientras que el aumento de
volatilidad la favorece, por incrementar el valor de las primas y la posibilidad de ruptura en cualquiera de los sentidos.

Palabras clave

Opciones, futuros, warrants, derivados

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