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Strangle (Cuna) Vendida:

Sección: Derivados

Similar al Cono Vendido, y se construye con la venta de una Call de precio de ejercicio B y una Put de precio de ejercicio B, siendo A esperamos que los precios no se muevan mucho y se mantengan dentro del rango de precios (A-B). Las primas cobradas por la estrategia también son menores que en el caso del Cono Vendido, pero la posibilidad de que los precios se salgan del rango A-B también es menor.

Beneficio y/o pérdida: Los beneficios están limitados al ingreso de la prima neta cobrada por la estrategia, y su mayor ingreso se produce cuando los precios del subyacente se encuentran a vencimiento dentro del rango A-B. Por el contrario, las pérdidas son ilimitadas y se empiezan a producir cuando los precios a vencimiento suben por encima de B+X o caen por debajo de A-X, siendo X la prima neta cobrada por la estrategia.
Tiempo y Volatilidad: El apso del tiempo juega a favor de esta estrategia, haciendo reducir el precio de las primas y de la estrategia global. Lo mismo ocurre cuando cuando se reduce la volatilidad del subyacente. Incrementos de la volatilidad juegan en contra de esta estrategia.

Palabras clave

Opciones, futuros, warrants, derivados

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