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Teoría Black-Scholes

Sección: Metastock

Para calculo de las variables de opciones y futuros, el programa usa la teoría Black-Scholes, desarrollada en 1973 por Fisher Black y Myron Scholes. Dicha teoría usa el precio del activo subyacente, la volatilidad del mercado, el tiempo que resta hasta vencimiento y el tipo de interés libre de riesgo, para determinar el valor teórico de las distintas Opciones.
Este modelo establece algunas restricciones sobre el mundo real de los mercados bursátiles, una de ellas es suponer que las acciones no pagan dividendo; sin embargo el programa Option Scope sí que permite tener en cuenta esta posibilidad para calcular el valor de las Opciones. Una limitación del modelo que conviene tener en cuenta viene dada por trabajar solamente con Opciones de tipo europeo, es decir, Opciones que sólo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento. Debe recordarse que las Opciones sobre tipos de interés, negociadas en España a través de Meff Renta Fija y las Opciones sobre Ibex 35, negociadas a través de Meff Renta Variable son del tipo europeo; sin embargo las opciones sobre acciones negociadas a través de Meff Renta Variable son del tipo americano (pueden ejercerse en cualquier momento de la vigencia del contrato).

Palabras clave

optionscope,Interest Rate,Units (Unidades),Call/Put,nº contracts

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