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Theta

Sección: Derivados

La theta mide exactamente cuánto valor pierde un determinado warrant, por cada día que pasa. La theta no es constante y depende de muchos factores, entre los cuales el más importante es cuánto tiempo queda hasta el vencimiento. Los warrants no pierden valor con el tiempo de una forma uniforme. Un warrant con un año de vida pierde poco valor cada día que pasa, mientras un warrant con algunos días de vida pierde mucísimo valor cada día. La theta de un warrant con mucho tiempo por delante, aunque existe, es poco relevante, mientras que un warrant con días u horas por delante tiene una theta relevante. La aceleración de la pérdida diaria de valor temporal se acentúa bastante a partir de los tres últimos meses de vida de un warrant.
Con herramientas la theta nos permite calcular de antemano el nuevo precio del warrant si pasan un númeo determinado de días.
PW(1) = PW(0)-Theta * n
PW(1) = nuevo precio del warrant
PW(0) = precio antiguo del warrant
n = número de días

Palabras clave

warrant, opciones, futuros, call, put, derivados, ratios, vega, delta,

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