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Valor intrínseco de un warrant

Sección: Derivados

El valor intrínseco es la diferencia entre el precio del subyacente y el precio de ejercicio (siempre que esta diferencia sea positiva) debidamente multiplicado por el ratio.
Cálculo:
- Para un warrant call = (precio spot - precio de ejercicio) * ratio
- Para un warrant put = (precio de ejercicio - precio spot) * ratio

El valor intínseco siempre será cero o positivo ya que, si la diferencia arriba calculada resulta negariva, el tenedor del warrant puede simplemente no ejercitar y, por lo tanto, el warrant vale cero. Así, podemos decir que cuando el tenedor del warrant decida ejercitarlo, percibirá siempre el valor intrínseco.
La evolución del valor intrínseco sólo depende de la evolución del precio del subyacente, ya que el precio de ejercicio no cambia jamás. De esta forma si el precio del subyacente sube, el valor intrínseco de un warrant call sube y así lo hace también su precio. Si el precio del subyacente baja, el valor intrínseco de un warrant put sube y también su precio.

Palabras clave

warrant, derivados, futuros, opción call, opción put, vencimiento,ratio, precio del warrant, subyacente,

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