Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abertis 16,05 (-0,68%) | Acciona 74,49 (0,05%) | Acerinox 13,40 (3,72%) | ACS 33,58 (-0,30%) | AENA 154,90 (1,97%) | Amadeus 47,81 (-0,01%) | Arcelor Mitt 7,36 (0,14%) | B.Popular 0,69 (-0,15%) | Banco Sabade 1,76 (-0,45%) | Bankia 1,10 (-0,63%) | Bankinter 8,28 (0,11%) | BBVA 7,68 (0,93%) | Caixabank 4,07 (-0,63%) | Cellnex 15,94 (0,19%) | DIA 5,36 (-0,39%) | Enagas 24,28 (-0,43%) | Endesa 21,95 (-0,16%) | Ferrovial 19,35 (0,52%) | Gamesa 19,50 (0,03%) | Gas Natural 21,10 (-0,07%) | Grifols Sa 24,51 (1,62%) | IAG 6,67 (-0,37%) | Iberdrola 6,70 (-0,30%) | Inditex 35,03 (0,04%) | Indra 12,66 (-0,86%) | Mapfre 3,30 (0,00%) | Mediaset Esp 12,38 (0,49%) | Meliá Hotels 13,45 (0,34%) | Merlin Prop 10,64 (-0,98%) | Red Electric 18,24 (-0,84%) | Repsol Ypf 14,74 (0,41%) | Santander Ce 6,08 (1,30%) | Téc Reunidas 37,39 (-0,23%) | Telefonica 10,53 (0,43%) | Viscofan 51,96 (0,19%) ÚLTIMA HORA › Cierre en España: El Ibex35 suma un 0,15% y cierra en los 10783,1 puntos | Iberonews: Oi2 Centros Auditivos implementa el modelo de negocio de franquicias para su expansión | Iberonews: España, el segundo país de Europa en el que más se ahorra comparando precios en internet | Iberonews: HotForex: consejos bursátiles de la leyenda del fútbol Michael Ballack | Iberonews: The Geneva Association y la International Insurance Society (IIS) anuncian los galardonados con el premio Shin Research Excellence Award 2017 | Iberonews: Presentación del nuevo HuffPost | Apertura en España: El Ibex35 pierde un -0,16% y abre en los 10749,7 puntos | Cierre en España: El Ibex35 suma un 3,76% y cierra en los 10766,8 puntos | Iberonews: Kincannon & Reed Executive Search amplían su cobertura en Europa | Apertura en España: El Ibex35 suma un 3,11% y abre en los 10700,1 puntos
 
 

Formación

>

Glosario

o empieza por: en la

Consulta el significado de una gran variedad de términos de bolsa.

Valoracion de escenarios

Sección: Bolsa

Si el VaR calcula la pérdida máxima con una fiabilidad del 95%, significa que en el restante 5% de los casos, nuestra pérdida podría ser mayor. Sin embargo, el VaR no da ninguna indicación de la magnitud de estas pérdidas, ni de las posibles pérdidas en casos extremos como cracks de mercado.Para obtener estas estimaciones, se usan la valoración de escenarios y la valoración histórica o stress testing (valoración en condiciones de estrés de mercado). El stress testing consistiría de tomar nuestra cartera y simular su comporamiento durante periodos extremos de mercado.Otra técnica es la valoración de escenarios que consiste en simular precios hipotéticos y observar el efecto sobre la cartera. Esta simulación se realiza mediante la beta: por ejemplo, se podría simular que pasaría si el dow-30 bajara un 10%. Se toman los precios de todos los valores representados por el Dow-30 y se ajustan un 10%, multiplicado por la beta del valor. Con los precios hipotéticos obtenidos de esta forma, se calcula la cartera y se observa la pérdida o ganancia resultante.

Palabras clave

beta,riesgo,var,carteras

Términos similares

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,09456 0,2% 0,00 1,095 1,092
Ibex35 10.783,10 0,2% 16,30 10829 10719
NQ100 5.548,19 0,7% 0,00 5558 5522
SP500 2.388,61 0,6% 14,46 2392 2381

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados