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Valoracion de escenarios

Sección: Bolsa

Si el VaR calcula la pérdida máxima con una fiabilidad del 95%, significa que en el restante 5% de los casos, nuestra pérdida podría ser mayor. Sin embargo, el VaR no da ninguna indicación de la magnitud de estas pérdidas, ni de las posibles pérdidas en casos extremos como cracks de mercado.Para obtener estas estimaciones, se usan la valoración de escenarios y la valoración histórica o stress testing (valoración en condiciones de estrés de mercado). El stress testing consistiría de tomar nuestra cartera y simular su comporamiento durante periodos extremos de mercado.Otra técnica es la valoración de escenarios que consiste en simular precios hipotéticos y observar el efecto sobre la cartera. Esta simulación se realiza mediante la beta: por ejemplo, se podría simular que pasaría si el dow-30 bajara un 10%. Se toman los precios de todos los valores representados por el Dow-30 y se ajustan un 10%, multiplicado por la beta del valor. Con los precios hipotéticos obtenidos de esta forma, se calcula la cartera y se observa la pérdida o ganancia resultante.

Palabras clave

beta,riesgo,var,carteras

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