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Vega

Sección: Derivados

La vega mide cuanto varía el precio del warrant en euros si la volatilidad implícita sube un 1%. La vega no es constante y depende de muchos factores, entre los cuales está el tiempo que queda al vencimiento, y en ello es similar a la theta. Pero en el caso de la vega, cuanto más nos acercamos al vencimiento menor es su valor. Los warrants con un año por delante se ven mucho más afectados por la volatilidad que los warrants con días hasta vencimiento.
La utilización de la vega es muy sencilla y nos permite anticipar cuál va a ser el nuevo precio del warrant si la volatilidad sube o baja un 1%.
PW(1) = PW(0) + Vega * (V(1) - V(0))
PW(1) = nuevo precio del warrant
PW(0) = precio antiguo del warrant
V(1) = nuevo nivel de volatilidad implícita
V(0) = nivel antiguo de la volatilidad implícita
Tanto la delta, como la theta, como la vega son fáciles de obtener a partir de los modelos de valoración de opciones y suelen ser publicados por los operadores que cotizan los warrants, lo que permite, sin utilizar los modelos, estimar la evolución del precio de un warrant para un determinado movimiento del precio del subyacente, paso del tiempo o volatilidad.

Palabras clave

warrant, opciones, futuros, derivados, volatilidad, vencimiento, call,put, theta, delta, activo subyacente,

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