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COTIZACIONES › 3m Company 228,68 (-0,32%) | Amer.Express 93,58 (0,02%) | Boeing Co. 262,38 (-0,50%) | Caterpillar 135,51 (-0,62%) | Chevron Corp 114,80 (0,20%) | Coca-Cola Co 45,60 (-2,04%) | Exxon Mobil 80,48 (-0,10%) | Gen.Electric 18,36 (0,60%) | GS 238,12 (-0,52%) | Home Depot 167,72 (0,13%) | Ibm Intl 149,57 (0,30%) | J & j 138,03 (-0,60%) | Jp Morgan Ch 98,19 (-0,28%) | Mcdonalds 166,92 (-0,70%) | Merck & Co 55,19 (0,04%) | NKE 58,72 (2,60%) | Pfizer 35,24 (-0,90%) | Procter Gamb 88,36 (-1,00%) | Travelers C. 130,24 (-0,44%) | Unitedhealth 209,85 (-0,61%) | Untd.Techns. 116,99 (-0,76%) | Verizon Comm 45,53 (1,70%) | VIVENDI UNVR 110,04 (-0,88%) | Wal Mart St. 96,95 (-2,68%) | Walt Disney 103,84 (0,23%) ÚLTIMA HORA › Estrategias de inversión: El Ibex lidera las caídas en Europa y prosigue con su noviembre 'negro' | Estrategias de inversión: Comportamiento positivo del S&P, con potencial hacia los 2600. | Estrategias de inversión: Wall Street baja ante la investigación de las elecciones de 2016 | Estrategias de inversión: Los futuros de Wall Street bajan ante la investigación de las elecciones de 2016 | Estrategias de inversión: Pocas oportunidades más tienen los alcistas en Talgo | Estrategias de inversión: El Ibex, cada vez más lejos de las ganancias semanales | Iberonews: Envion AG: la empresa emergente del centro de Berlín es pionera en la minería móvil descentralizada que combina blockchain y energía renovable | Iberonews: Pacific Drilling recibe autorización para las mociones del primer día | Estrategias de inversión: El Ibex-35 débil al igual que el resto de futuros. Niveles. | Estrategias de inversión: "Llegan los cazadores de gangas a la bolsa"
 
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Spread Alcista

Sección: Derivados

La manera de construir un spread alcista de precios es comprando una
Call de precio de ejercicio A y vender otra Call de precio de ejercicio B, siendo
A comprando una opción Put de precio de ejercicio A y vender otra Put de precio de ejercicio B, donde A que el mercado se va a decantar al alza pero no estamos seguros de que la volatilidad vaya a variar.
Beneficio y/o pérdida. El beneficio de esta posición está limitado. El
máximo se alcanzaría si a vencimiento el precio del subyacente cierra por encima del precio de ejercicio de B. Empezamos a ganar a partir del punto resultante de sumar al precio de ejercicio de A la prima neta (prima pagada por la Call A menos la prima recibida por la venta de la Call B) pagada por la posición. Las pérdidas también están limitadas. La pérdida máxima se obtendría cuando el precio cierra por debajo del precio de ejercicio A, y sería la prima neta pagada por la estrategia.
Tiempo y Volatilidad: El paso del tiempo acelera los beneficios si nos
encontramos por encima del precio de ejercicio de B. Si por el contrario, nos encintramos por debajo del precio de ejercicio de A el paso del tiempo sólo hará que acelerar las pérdidas.




Ejemplo: Con el subyacente en 10500 aprox. compramos una Call 10300 por 380 y vendemos otra Call 10700 por 179, pagando una prima neta de 179- 380= -201. Esto hace que nuestro punto de inflexión se sitúe en 10300+201=10501 puntos. Desde ese punto empezamos a ganar en relación de 1 a 1 hasta que se alcanza el precio de ejercicio B. Si cerramos por encima de B ingresaríamos el máximo posible, 10700-10501=199 puntos.

Palabras clave

Opciones, futuros, warrants, derivados

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