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Spread Alcista

Sección: Derivados

La manera de construir un spread alcista de precios es comprando una
Call de precio de ejercicio A y vender otra Call de precio de ejercicio B, siendo
A comprando una opción Put de precio de ejercicio A y vender otra Put de precio de ejercicio B, donde A que el mercado se va a decantar al alza pero no estamos seguros de que la volatilidad vaya a variar.
Beneficio y/o pérdida. El beneficio de esta posición está limitado. El
máximo se alcanzaría si a vencimiento el precio del subyacente cierra por encima del precio de ejercicio de B. Empezamos a ganar a partir del punto resultante de sumar al precio de ejercicio de A la prima neta (prima pagada por la Call A menos la prima recibida por la venta de la Call B) pagada por la posición. Las pérdidas también están limitadas. La pérdida máxima se obtendría cuando el precio cierra por debajo del precio de ejercicio A, y sería la prima neta pagada por la estrategia.
Tiempo y Volatilidad: El paso del tiempo acelera los beneficios si nos
encontramos por encima del precio de ejercicio de B. Si por el contrario, nos encintramos por debajo del precio de ejercicio de A el paso del tiempo sólo hará que acelerar las pérdidas.




Ejemplo: Con el subyacente en 10500 aprox. compramos una Call 10300 por 380 y vendemos otra Call 10700 por 179, pagando una prima neta de 179- 380= -201. Esto hace que nuestro punto de inflexión se sitúe en 10300+201=10501 puntos. Desde ese punto empezamos a ganar en relación de 1 a 1 hasta que se alcanza el precio de ejercicio B. Si cerramos por encima de B ingresaríamos el máximo posible, 10700-10501=199 puntos.

Palabras clave

Opciones, futuros, warrants, derivados

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