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Value at Risk

Sección: Bolsa

El valor en riesgo, o VaR (en inglés, Value at Risk), cuantifica el riesgo de mercado para una cartera. Más precisamente, el VaR mide la pérdida máxima de la cartera, en un periodo dado, con una fiabilidad dada. Tomando como parámetros un día y como fiabilidad el 95%, el VaR calcula la pérdida máxima a un día vista, con una fiabilidad del 95%Dicho de otra forma, si el VaR de la cartera es 2.000 euros, nos indica que, con esta cartera, no perderemos más de 2000 euros en un día - con una seguridad del 95%.El VaR se puede calcular para un solo valor o para toda la cartera. En el último caso, el cálculo contempla los efectos compensatorios entre valores. Por ejemplo, si tenemos dos valores altamente correlacionados (es decir, si sube el uno, el otro tambíen tiende a subir), el riesgo conjunto de los dos valores puede ser mayor que la suma de los riesgos individuales. Por el otro lado, correlaciones más bajas entre valores (el caso normal) hacen que el VaR de una cartera sea inferior a la suma de los VaRes de las posiciones individuales - el efecto de la diversificación.

Palabras clave

riesgo,cartera,VaR,beta,sharpe

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